Futuros sobre tipos de interes a largo plazo
de Emilio Soldevilla Garcia
Opciones, futuros e instrumentos derivados
- Fecha de lanzamiento: 11/05/1998
- Plaza de edición: MADRID
- Año de edición: 1998
- ISBN: 9788436811933
- Encuadernación: Tapa blanda
- Idioma: CASTELLANO
- Editorial: PIRAMIDE
- Nº de páginas: 240
Introduccion a los mercados de futuros (8ª ed.)
Los títulos de renta fija a largo plazo (bonos, obligaciones, ...), tanto del Tesoro como de las empresas privadas, constituyen hoy un medio importante de financiación para sus emisores y un instrumento de inversión para las carteras de las entidades financieras (fondos de pensiones, fondos de inversión, ...) y de los particulares. Estos títulos y pagos de intereses periódicos (cupones) plantean relaciones complejas que dificultan su comprensión y manejo.Dada la relación inversa entre el precio y el rendimiento de estos títulos, se ha utilizado la estrategia de inmunización para aislar la cartera a los cambios de los tipos de interés. Pero los futuros se presentan como un medio innovado para realizar mejor este cometido, al tener mayores virtualidades para manejar el riesgo a través del arbitraje, la cobertura y el spreading. Estas operaciones alcanzan con los futuros una mayor eficacia en el tratamiento del riesgo, permitiendo estrategias eficientes de cobertura y de negociación.Lo que aquí se expone se está utilizando cada vez más en el mercado financiero actual y está ganando terreno a los instrumentos tradicionales en el aseguramiento de las carteras. El gestor financiero ya no puede ignorar a los futuros como soporte de su trabajo diario.
Futuros y opciones en la gestion de carteras
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